基于半方差风险计量模型的组合投资分析

关键字：半方差论文,投资组合论文,投资风险论文,论文

作者：卫海英, 张国胜

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通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。

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