动态二元混合模型在量价关系中的应用研究

关键字：二元混合分布模型论文,交易量论文,收益波动论文,论文

作者：李双成, 甄增荣

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文章首次引入动态二元混合分布模型,并利用该模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。研究结论认为:动态二元混合分布模型能在很大程度上捕捉收益波动的持续性特征,并能揭示交易量与收益波动的联动规律性,但同时该模型也存在一定的缺陷。文章对模型存在缺陷的原因进行了分析,并提出修正建议。

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